Construire progressivement un système d'investissement
Construisez d'abord les connaissances de base, puis abordez la construction de portefeuille, la valorisation, l'environnement macro et la gestion des risques. Vous pouvez apprendre dans l'ordre ou passer directement au sujet dont vous avez le plus besoin.
Capitalisation et valeur temporelle de l’argent
Comprendre comment le taux de rendement, le rythme des apports et le temps influencent conjointement la courbe de richesse.
Lire la section ↗02 · BasesETF et investissement indiciel
Élaborez un cadre de sélection qui prend en compte l'indice suivi, le ratio de frais, l'erreur de suivi et la diversification.
Lire la section ↗03 · PortefeuilleAllocation d'actifs et rééquilibrage
Gérez la volatilité par poids cibles, pour ramener le risque dans le plan plutôt que dans le récit médiatique.
Lire la section ↗04 · ÉvaluationFondamentaux et marge de sécurité
Décomposez le PER, le free cash flow et les plages d’évaluation pour distinguer prix et valeur.
Lire la section ↗05 · Gestion des risquesVolatilité, drawdown maximal et risque
Utilisez des indicateurs quantitatifs pour distinguer « tenable » et « semble stable ».
Lire la section ↗06 · PratiqueFlux de trésorerie retraite et retraits
Traduisez les soldes d’actifs en flux de trésorerie de vie soutenables et en scénarios.
Lire la section ↗07 · AvancéFinance comportementale et discipline de décision
Identifiez les biais et établissez des processus d’investissement reproductibles et répétables.
Lire la section ↗08 · PratiqueFIRE et règles de retrait
Comprendre les mathématiques de la liberté financière — des dépenses cibles et du taux d'épargne à la flexibilité des retraits.
Lire la section ↗09 · Revenu fixeObligations, rendements et duration
Comprendre comment les variations de taux d'intérêt affectent les prix des obligations et la stabilité du portefeuille.
Lire la section ↗10 · MacroInflation et actifs de couverture
Pensez au cash, à l'or, à l'immobilier et aux actifs productifs en termes de rendement réel.
Lire la section ↗11 · Avancéobservation macroéconomique
Regroupez inflation, taux d’intérêt, cycle économique et tarification du marché sur une même carte.
Lire la section ↗12 · AvancéComprendre les trois états financiers
Croisez P&L, bilan et trésorerie pour valider la qualité d'une entreprise.
Lire la section ↗13 · MéthodesLimites des indicateurs techniques
Comprendre les signaux, la validation out‑of‑sample et éviter de confondre des motifs avec de la causalité.
Lire la section ↗14 · MéthodesBacktesting & overfitting
Employez un processus de recherche pour réduire le data‑mining, le biais de survie et les illusions de backtest.
Lire la section ↗15 · PratiqueConcepts d'investissement transfrontalier et fiscalité
Identifiez les sources de friction liées au compte, à la devise, aux dividendes et aux coûts de transaction.
Lire la section ↗16 · PratiquePièges des ETF à haut dividende
Distinguer dividendes en espèces, rendement total, concentration sectorielle et retour de capital.
Lire la section ↗17 · Gestion des risquesTaille de position et budget de risque
Définissez d'abord la perte acceptable, puis réfléchissez au montant d'entrée et à la concentration.
Lire la section ↗18 · ProcessusChecklist de recherche en investissement
Rédigez hypothèses, preuves, valorisation, risques et conditions de déclenchement sous forme de processus.
Lire la section ↗19 · PratiqueCourtier et frictions de transaction
Frais, FX, liquidité et risque opérationnel font partie du rendement.
Lire la section ↗20 · SynthèseÉlaborer une politique d'investissement personnelle
Intégrer objectifs, contraintes, allocations et règles de rééquilibrage dans un IPS.
Lire la section ↗21 · RechercheFlux de travail de recherche quantitative
Des ajustements 5MA, Z‑Score de volatilité aux backtests out‑of‑sample : constituez une chaîne de preuves reproductible. Z-Score
Lire la section ↗22 · Produits dérivésTrading pair 臺指期／富台期
Apprenez séparément l’unité de contrat, la base, la structure par échéance, le nombre de contrats de couverture et le risque de roll.
Lire la section ↗Apprendre en calculant — concrétiser le cadre.
Tous les outils effectuent les calculs localement dans le navigateur ; les données saisies ne sont pas envoyées. Les résultats sont des démonstrations pédagogiques et ne constituent pas des conseils en investissement, fiscalité ou planification de la retraite.
Calculateur de roll composé
Calculer la valeur future →Allocation et rebalancing
Vérifier l’écart de pondération →Évaluation de la marge de sécurité
Retracer le prix raisonnable →Estimation historique du VaR
Estimer le risque journalier →Simulation du flux de trésorerie retraite
Vérifier le runway de l’actif →Scénario d’évaluation DCF
Décomposer la valeur d’entreprise →Calcul de la taille de position
Retracer position max →fonds d’urgence
Estimer le coussin de trésorerie →Test de résistance de l'allocation d'actifs
Voir le montant de l'écart →Sensibilité de la duration des obligations
Estimer l'impact des taux →Taux d'épargne et trajectoire cible
Estimer le temps pour atteindre l'objectif →Z‑Score de volatilité Z-Score
Analyser la position de volatilité →Écart cash‑futures 臺指期／富台期
Décomposer Basis et roll →Budget de risque Kelly
Calculer le score Kelly →Risque‑rendement et drawdown maximal
Analyser Sharpe, MDD →Espérance du trade
Inclure frais et slippage →Contrôle du plan et des positions (pratique)
Retracer position max →Analyse du journal de trading
Analyser taux de réussite et drawdown →Vérification des règles pré‑trade
Vérifier l’intégralité du processus →Rédigez les hypothèses de recherche comme un processus reproduisible.
Les outils quantitatifs ne vont pas créer le marché pour vous ; ils exigent que vous fournissiez le périmètre des données, les hypothèses et les conditions de défaillance, puis que vous exposiez complètement formules et contraintes.
Trading pratique : des règles au débriefing
La Catégorie 13 assemble plan de trading, exécution d'ordres, contrôles de risque de position, validation de stratégie, gestion des positions et journal de trading en un processus opérationnel ; elle ne fournit pas de signaux en temps réel et n'a pas vocation à prédire les marchés.
Reliez l’apprentissage à un cadre vérifiable.
Le cours ne conseille pas d'utiliser un indicateur unique pour prédire le marché, mais s'entraîne à documenter clairement objectifs, horizon, tolérance au risque et preuves. Les ressources externes ci‑dessous sont proposées pour approfondir.
Il ne s’agit pas de prédire le marché, mais de piloter des décisions.
Notez les hypothèses avant de calculer les sensibilités ; définissez d'abord la perte maximale acceptable, puis décidez de la position. Après chaque calcul de l'outil, enregistrez le résultat comme votre propre checklist d'investissement.