Phase 2 · Features & backtest

量化特徵與回測工作台

先固定資料、時間口徑與成交假設，再查看特徵與基準策略。這是可重建的研究實驗，不是即時行情、模型信號或個人化建議。

研究狀態 等待執行 未載入任何結果；所有輸入與結果會留在本機頁面。

Provenance bar

目前研究口徑

Datasetfred:SP500

Snapshot—

As-of—

Adjustmentsource_defined

Feature version1.0.0

Backtest version1.0.0

資料採自版本庫保存的 FRED `SP500` 官方 CSV fixture。日曆中的空值日期會被明確計數並排除，不以插值、零值或上一筆價格填補。若 fixture 載入失敗，結果區會清空並顯示錯誤。

Research controls

設定研究參數

固定參數只供研究重現；不要把 held-out 結果拿回來調參。

資料集本機 CSV（可選）只在本機解析，不會上傳。 Fast MA Slow MA 成本（bps）訓練前綴（rows）測試窗（rows）資訊間隔（rows）未來波動窗口

Research output

可重建結果

—

完整來源 rows——

可訓練 labels—未完成 future window 不納入訓練

測試窗數——

平均超額報酬—策略減 buy-and-hold；非收益承諾

Feature view

基準策略與 benchmark

next-bar

Equity curve

測試區間累積曲線

策略 vs benchmark

執行研究後顯示文字摘要。

Walk-forward report

保留測試窗

expanding train · held-out test

Split	Train／Test	策略	Benchmark	超額	MDD	進場

Limitations & compliance

讀結果前先看限制

這裡是 long-only 0／1 的 moving-average deterministic benchmark。訊號在收盤 t 計算、下一根 bar 才執行；成本以 turnover × bps／10,000 計算。沒有滑價、稅費、市場衝擊、槓桿、放空、停牌、退市與完整公司行動模型；輸入價格的 adjusted／unadjusted 口徑會直接影響結果。

未來波動 label 只用於歷史 regime 研究，不能解讀為買賣、目標價、報酬或風險保證。平均超額報酬為本次 fixture 與固定參數的描述，不是未來表現預測。

Continue learning

從研究結果回到教學

量化研究工作流理解資料切分、5MA／20MA 扣抵、波動 Z-Score 與樣本外檢查表。臺指期／富台期配對把契約口徑、Basis、期限結構與轉倉風險分開研究。公開資料研究層回看來源 registry、dataset catalog、snapshot 與 quality status。