風險報酬與最大回撤分析

貼入你已查證的歷史價格或報酬序列，工具只在目前瀏覽器計算，不連線、不自動補行情。序列請由舊到新；每個數字以逗號、分號、空白或換行分隔。

SharpeSortinoMDDRecoveryClient-side

資料型態

報酬頻率

自訂年化期數

歷史序列

每期最低可接受報酬 MAR（%）

起始資金（元）

請貼入至少 3 筆同一頻率的歷史資料後計算。

資料契約：價格必須為正數；報酬以百分比輸入；資料由舊到新；MAR 是每期百分比，不是年化值。工具不驗證來源、不自動調整股利／分割／現金流，也不把 0% MAR 當成市場無風險利率事實。

Scenario lens

單筆風報比 R:R

進場前情境

這裡的 R:R 只描述進場、停損與目標的價格距離；輸入勝率後才會估算每筆期望值，不會把單筆情境冒充成歷史 Sharpe。

方向

進場價

停損價

目標價

勝率（%）選填

尚未計算單筆情境請輸入進場、停損與目標價。

Historical lens

歷史風險報酬摘要

等待有效序列

結果只反映本次輸入資料、頻率與 MAR。

累積報酬—

年化報酬—

年化波動—

Sharpe—

Sortino—

最大回撤 MDD—

回撤金額—

恢復期—

Calmar—

恢復因子—

觀測期數—

等待回撤分析需要有效的歷史序列與起始資金。

權益曲線與歷史回撤

—

權益曲線歷史高點基準回撤區域

指標口徑：Sharpe＝超額平均報酬／樣本標準差；Sortino＝超額平均報酬／MAR 下行偏差；MDD 依 running peak 的先峰後谷路徑計算。若標準差為 0 或沒有低於 MAR 的觀測，工具會明示無法形成對應指標，不輸出無限值。

Path audit

回撤路徑檢查

尚未計算

序號	權益	Running peak	Drawdown	狀態

來源與限制：Sharpe 的歷史版本、時間相依與分布限制參考 William F. Sharpe 的 Stanford 文章；Sortino 的下行風險口徑參考 Charles Schwab；最大回撤與峰谷順序參考 CFA Institute。查看完整教學與 References →

本頁完全使用使用者輸入，沒有即時行情、沒有伺服器上傳、沒有自動調整價格與現金流，也不替使用者選擇資產或設定停損。歷史指標不能保證未來結果，This is research and analysis only, not personalized financial advice.