Kelly 風險預算

以你已結束交易的統計摘要，將「優勢」轉成上限與保守分數 Kelly。若勝率、盈虧比或樣本不穩定，輸出不應被當成自動下單比例。

勝率（%）平均獲利（R）平均虧損（R）分數 Kelly 帳戶資金（元）單筆停損距離（%）

輸入以你的已結束交易為基礎的摘要；頁面不儲存紀錄。

公式：b＝平均獲利 R ÷ 平均虧損 R；Full Kelly＝p−(1−p)÷b；分數 Kelly＝Full Kelly×fraction。部位金額再以帳戶×風險比例與停損距離估算，沒有納入跳空、滑價、相關性與保證金規則。

Risk budget

理論上限與保守比例

—

等待計算

Full Kelly—

盈虧比 b—

風險預算—

停損部位上限—

FullFractional

重要限制：Kelly 對勝率與盈虧比估計誤差非常敏感；若 Full Kelly 小於 0，代表輸入的歷史優勢不足以支持正 Kelly，不應用負數反推槓桿。此頁是研究計算器，不是個人化投資或交易建議。