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Quant lab · Futures basis
臺指期／富台期期現價差
把同一時點的現貨參考、近月與次月期貨報價放在同一個單位中，拆解 Basis、期限結構與簡化名目損益。請按實際交易所契約規格修改乘數。
請輸入同一時間、同一標的口徑的三個價格。
公式：Basis＝近月期貨−現貨；Basis%＝Basis÷現貨；簡化年化 Basis＝Basis%×365÷距到期天數；Calendar spread＝次月−近月。這些是研究拆解，不是保證收斂或套利收益。
Basis decomposition
期現與期限結構
—
等待有效輸入
Basis %—
年化 Basis—
轉倉價差—
名目 Basis 金額—
價差結構（點數）
現貨 0BasisCalendar spread
契約與資料限制：臺指期 TX 的契約大小與交易時段應以 TAIFEX 官方規格核對；富台期與其他指數期貨的乘數、幣別、到期與交易時段不可直接套用。工具不抓即時報價，避免把不同時間或不同合約誤配成可交易的價差。