第13类 · 复盘台

交易日志
分析器

粘贴已完成交易的 R 结果，把“我觉得策略有效”拆成可检验的胜率、平均盈亏、期望值、连续亏损与回撤。数据仅保留在当前浏览器。

先记录，再解释不要用一笔成功交易代表策略

已完成交易

粘贴已完成交易结果

每笔交易结果（R）请先定义同一套 1R 口径；不要将未平仓交易、不同策略或不同成本口径混在一起。

金额换算（选填）

1R 对应金额（元）

未填时仍会计算 R 统计；填入后可查看累计期望金额。

至少粘贴 5 笔已完成交易，并确认所有交易使用相同的 R 定义。

核心公式：期望值＝胜率×平均获利＋失败率×平均亏损；Profit Factor＝总获利÷总亏损绝对值；R 回撤依累积 R 曲线的 running peak 计算。

期刊统计

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等待有效输入

交易笔数—

胜率—

平均盈利—

平均亏损—

盈利因子—

最大连续亏损—

最大 R 回撤—

累计 R—

项目	笔数/数值	解讀
尚未计算

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较早交易最新交易

模型限制：此页只分析你粘贴的已完成 R 结果，不知道每笔交易的价格、滑点、税费、时间、策略标签或流动性。样本小、策略混合、幸存者偏差与未纳入未平仓交易，都会使统计失真；历史正期望不保证未来结果。

下一次检查

成本敏感度

用单笔工具检查手续费与滑点如何改变期望值。

仓位规划

把单笔最大损失与每单位成本放进交易前检查。

风险路径

将权益序列延伸到 MDD、恢复期与 Sharpe。