Diario de trading
Analizador

Pegue resultados en R de trades cerrados y descomponga “creo que la estrategia funciona” en tasa de aciertos verificable, media de ganancias/pérdidas, expectancy, rachas perdedoras y drawdowns. Los datos permanecen solo en el navegador actual.

Registra primero, luego explica.No uses una operación exitosa para representar una estrategia

Operaciones completadas

Pegar resultados de trades cerrados

Resultado por operación (R)Defina primero una convención uniforme de dimensionamiento 1R; no mezcle operaciones abiertas, diferentes estrategias o distintas bases de coste.

Conversión de monto (opcional)

Monto correspondiente por 1R (元)

Si está vacío, aún se calcularán las estadísticas R; al completar, podrá ver la cantidad esperada acumulada.

Pegue al menos 5 operaciones completadas y confirme que todas usan la misma definición de R.

Fórmula principal:Valor esperado = tasa de éxito × ganancia media + tasa de fallo × pérdida media; Profit Factor = ganancias totales ÷ |pérdidas totales|; el drawdown en R se calcula sobre el pico móvil de la curva acumulada de R.

Estadísticas de revistas

Estadísticas de trading

—

En espera de entrada válida

Número de operaciones—

Tasa de aciertos—

Ganancia promedio—

Pérdida promedio—

Profit Factor—

Máxima racha de pérdidas consecutivas—

Máximo drawdown en R—

R acumulado—

Descomposición de la distribución

Ítem	Número / valor	Interpretación
Aún no calculado

trayectoria de R acumulado

—

Operaciones anterioresÚltima operación

Limitaciones del modelo:Esta página solo analiza los resultados de R completados que pega; no conoce el precio, slippage, impuestos, horario, etiquetas de estrategia o liquidez de cada operación. Muestras pequeñas, mezcla de estrategias, sesgo de supervivencia y operaciones abiertas no incluidas pueden distorsionar las estadísticas; la expectativa histórica positiva no garantiza resultados futuros.

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