台指期／富台期期现价差

把同一时点的现货参考、近月与次月期货报价放在同一个单位中，拆解 Basis、期限结构与简化名目损益。请按实际交易所合约规格修改乘数。

现货／指数参考值近月期货价格次月期货价格近月距到期日（天）每点乘数（元）近月口数（研究用）

请输入同一时间、同一标的口径的三个价格。

公式：Basis＝近月期货−现货；Basis%＝Basis÷现货；简化年化 Basis＝Basis%×365÷距到期天数；Calendar spread＝次月−近月。这些是研究拆解，不是保证收敛或套利收益。

基差分解

期现与期限结构

—

等待有效输入

基差 %—

年化 Basis—

转仓价差—

名义 Basis 金额—

现货 0基差日历价差

契约与资料限制：台指期 TX 的合约大小与交易时段应以 TAIFEX 官方规格核对；富台期与其他指数期货的乘数、币别、到期与交易时段不可直接套用。工具不抓即时报价，避免把不同时间或不同合约误配成可交易的价差。