Use uma série de retornos diários históricos para estimar, ao nível de confiança especificado, o limite de perda possível em um dia.
VaR não é a perda máxima, nem garante que a distribuição de risco futura permaneça inalterada；devem também ser considerados testes de stress, Expected Shortfall e risco de liquidez. Esta ferramenta utiliza ordenação histórica e é adequada para demonstração didática。
Esta página transforma um conceito financeiro em entradas, fórmulas e cenários verificáveis. Leia primeiro as definições e compare os cenários conservador, base e de estresse; um resultado não garante retorno.
Fluxo recomendado: confirme unidades e períodos, insira suas premissas e revise sensibilidade, custos e cenários desfavoráveis.
Limitações: o modelo não prevê os mercados e pode não incluir todos os impostos, slippage, liquidez, crédito, regras ou termos contratuais. Confirme decisões importantes com fontes primárias atualizadas e um profissional qualificado.
Esta página, suas calculadoras e exemplos servem apenas para educação, pesquisa e estimativa de cenários. Não constituem aconselhamento personalizado de investimento, trading, apostas, fiscal, jurídico ou financeiro. Mercados e regras podem mudar; confirme fontes primárias atuais e assuma a responsabilidade pelas suas decisões. Desempenho passado, saídas do modelo e simulações não garantem resultados futuros.