Recalcule os valores de mercado alvo somando o valor de mercado total e os novos fundos, mostrando o montante teórico de compra ou redução para cada ativo.
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Design de portfólio · Rebalance dinâmico
Alocação de ativos e rebalanceamento dinâmico
Insira o valor de mercado atual e os pesos alvo no mesmo ponto de avaliação, verifique o desvio e compare as três regras: retorno completo ao alvo, limiar de drift e priorização de novo capital. Os resultados são cálculos teóricos e não representam ordens executadas nem adequação para todos.
Pesos alvoBandas de driftCash‑firstLado cliente
01 · Portfolio input
Ativos atuais e alocação alvo
Use a mesma data, a mesma moeda e a mesma base de avaliação. Os pesos alvo devem somar 100%; não insira dados de mercado fictícios; ativos com valor zero devem manter seu peso alvo.
| Nome do ativo | Valor de mercado atual | Ponderação alvo | Operações |
|---|
Ainda não calculado; entradas e resultados permanecem apenas na página atual do navegador.
02 · Decision rules
Escreva as regras primeiro, depois veja a diferença.
Compare peso atual e peso alvo em pontos percentuais; ativos que não ultrapassam o limiar não são marcados como obrigatórios para negociação.
Alocar novos recursos primeiro às lacunas de sub‑peso; a lacuna restante por insuficiência de fundos permanece e não é assumida como negociação concluída.
Fórmula:
Ponderação atual = Valor de mercado atual ÷ Valor de mercado total atual
Valor de mercado alvo = (Valor de mercado total atual + novos fundos) × ponderação alvo
Valor de ajuste teórico = Valor de mercado alvo − Valor de mercado atual
Desvio (pontos percentuais) = peso atual − peso alvo
Ponderação atual = Valor de mercado atual ÷ Valor de mercado total atual
Valor de mercado alvo = (Valor de mercado total atual + novos fundos) × ponderação alvo
Valor de ajuste teórico = Valor de mercado alvo − Valor de mercado atual
Desvio (pontos percentuais) = peso atual − peso alvo
Pontos percentuais não são porcentagens.Alvo 60%, atual 66% representa um desvio de +6 pontos percentuais; não é o mesmo conceito que um "sobrepeso relativo de 10%".
03 · Allocation output
Desvio de alocação e ações teóricas
Comprar/reduzir é um rótulo de delta do modelo, não uma ordem; custos e impostos são suposições pedagógicas inseridas pelo usuário.
Ponderação atual e ponderação alvo
Ponderação atualPosição alvo
| Ativos | Ponderação atual | Ponderação alvo | Desvio | Valor de mercado alvo | Ação teórica | Peso estimado após |
|---|
Fricção de negociação e caixa residual
04 · Sources & limits
Fontes de dados e limites do modelo
Investor.gov vê alocação de ativos e rebalanceamento como decisões que devem combinar horizonte temporal e tolerância ao risco; o guia da SEC lista três abordagens comuns — vender posições sobreponderadas, direcionar novos fundos para as subponderadas e ajustar contribuições contínuas — e alerta sobre custos de negociação e consequências fiscais; a FINRA também aponta que diversificação, alocação e rebalanceamento tratam de diferentes camadas de gestão de risco.[1] [2] [3]
Esta ferramenta não verifica as posições subjacentes dos fundos, correlações, liquidez, situação fiscal, restrições de conta, horários de negociação, tamanho mínimo de ordem ou qualidade dos ativos; nem determina se pesos‑alvo são adequados para um indivíduo. Os custos de negociação são apenas estimativas simplificadas inseridas pelo usuário e não substituem taxas de corretagem, impostos sobre transações, imposto sobre ganhos de capital ou aconselhamento profissional.
Esta página é um modelo educacional determinístico, não um backtest histórico, Monte Carlo, previsão de retornos, recomendação de alocação de ativos ou diretriz de negociação. Verifique antes as datas dos dados, moeda, pesos, taxas e regulamentação aplicável. This is research and analysis only, not personalized financial advice.