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Quant lab · Orçamento de risco

Orçamento de risco Kelly

Usando o resumo estatístico das suas operações concluídas, converta a 'vantagem' em um limite superior e em um Kelly fracionário conservador. Se taxa de acerto, razão payoff ou amostra forem instáveis, o resultado não deve ser usado como proporção de posição automática.

Insira um resumo com base nas suas negociações encerradas; esta página não guarda registros.
Fórmula:b＝平均獲利 R ÷ 平均虧損 R；Full Kelly＝p−(1−p)÷b；分數 Kelly＝Full Kelly×fraction。O valor da posição é então estimado por conta × fração de risco e distância do stop; gaps, slippage, correlações e regras de margem não estão incluídos。
Orçamento de risco

Limite teórico e proporção conservadora

—
Aguardando cálculo
Full Kelly—
Razão lucro/prejuízo b—
Orçamento de risco—
Teto de posição para stop—

Full Kelly e Kelly fracionário

CompletoFracionário
Restrições importantes:Kelly é altamente sensível a erros de estimativa na taxa de acerto e na relação ganho/prejuízo; se o Full Kelly for menor que 0, isso significa que a vantagem histórica é insuficiente para suportar um Kelly positivo — não se deve inverter um valor negativo para obter alavancagem. Esta página é uma calculadora de pesquisa, não um aconselhamento de investimento ou trading personalizado.

Como usar esta ferramenta financeira

Esta página transforma um conceito financeiro em entradas, fórmulas e cenários verificáveis. Leia primeiro as definições e compare os cenários conservador, base e de estresse; um resultado não garante retorno.

Fluxo recomendado: confirme unidades e períodos, insira suas premissas e revise sensibilidade, custos e cenários desfavoráveis.

Limitações: o modelo não prevê os mercados e pode não incluir todos os impostos, slippage, liquidez, crédito, regras ou termos contratuais. Confirme decisões importantes com fontes primárias atualizadas e um profissional qualificado.

Aviso de risco financeiro

Esta página, suas calculadoras e exemplos servem apenas para educação, pesquisa e estimativa de cenários. Não constituem aconselhamento personalizado de investimento, trading, apostas, fiscal, jurídico ou financeiro. Mercados e regras podem mudar; confirme fontes primárias atuais e assuma a responsabilidade pelas suas decisões. Desempenho passado, saídas do modelo e simulações não garantem resultados futuros.