Fase 2 · Features & backtest

Recursos quant e bancada de backtesting

Fixe primeiro os dados, o horizonte temporal e as suposições de execução, depois reveja características e estratégias de referência. Isto é um experimento de pesquisa reproduzível, não dados de mercado em tempo real, sinais de modelo ou aconselhamento personalizado.

Estado da pesquisa Aguardando execução Nenhum resultado carregado; todas as entradas e resultados permanecerão nesta página local.

Barra de proveniência

Escopo de pesquisa atual

Conjunto de dadosfred:SP500

Instantâneo—

Na data de—

Ajustesource_defined

Versão do recurso1.0.0

Versão do backtest1.0.0

Os dados são retirados do fixture CSV oficial FRED `SP500` armazenado no VCS. Datas sem valores no calendário são contadas e excluídas explicitamente, não preenchidas por interpolação, zeros ou pelo preço anterior. Se o fixture falhar ao carregar, a área de resultados será limpa e um erro exibido.

Controles de pesquisa

Definir parâmetros de pesquisa

Parâmetros fixos servem apenas para reprodutibilidade; não use resultados held‑out para retunar parâmetros.

Conjunto de dados CSV local (opcional)Processado apenas localmente; nada é carregado. MA rápida Slow MA Custo (bps) Prefixo de treino (linhas) janela de teste（rows） Intervalo de informação (linhas) Janela de volatilidade futura

Resultado da pesquisa

Resultados reproduzíveis

—

Fontes completas rows——

Labels treináveis—Janela futura incompleta não é incluída no treinamento.

contagem de janelas de teste——

Retorno em excesso médio—Estratégia vs buy‑and‑hold; sem promessa de retorno

Visualização do recurso

Últimas características

as-of —

Características	值	Fórmula / base de cálculo

Métricas de referência

Estratégia base e benchmark

next-bar

Curva de equity

curva acumulada do período de teste

Estratégia vs benchmark

Executa a pesquisa e exibe um resumo em texto.

Relatório walk‑forward

Preservar janela de teste

expanding train · held-out test

Split (desdobramento de ações)	Treino／Teste	Estratégia	Benchmark	Excedente	MDD	Entry

Limitações & conformidade

Revise as limitações antes de ver os resultados

Isto é um benchmark determinístico long‑only 0/1 baseado em média móvel. O sinal é calculado no close t e executado na barra seguinte; custos calculados como turnover × bps/10.000. Sem slippage, impostos, impacto de mercado, alavancagem, venda a descoberto, halts, cancelamentos de listagem ou modelo completo de corporate actions; preços adjusted/unadjusted de input impactam diretamente os resultados.

O rótulo 'volatilidade futura' é usado somente para pesquisa de regimes históricos e não deve ser interpretado como recomendação de compra/venda, preço‑alvo, retorno ou garantia de risco. O retorno médio em excesso descreve este fixture com parâmetros fixos, não uma previsão de desempenho futuro.

Continuar aprendendo

Dos resultados da pesquisa de volta ao ensino

Fluxo de trabalho de pesquisa quantEntenda divisão de dados, ajustes 5MA/20MA, Z‑Score de volatilidade e checklist out‑of‑sample. Z-Score Pareamento 臺指期／富台期Estude separadamente o escopo do contrato, a Basis, a estrutura por prazo e o risco de rollover.Camada de pesquisa com dados públicosVerificar proveniência: registry, dataset catalog, snapshot e quality status.