総時価に新規資金を加えて目標時価を再計算し、各資産の理論的な買い増しまたは減額を表示する。
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ポートフォリオ設計 · 動的リバランス
資産配分と動的リバランス
同一の評価時点で現在の時価と目標ウェイトを入力し、乖離を確認し、完全に目標へ戻すルール、ドリフト閾値、新規資金優先の三つのルールを比較してください。結果は理論計算であり、約定済みや全員に適合するものを示すものではありません。
目標配分ドリフトバンドCash‑firstクライアント側
01 · Portfolio input
現在の資産と目標配分
同じ日付、同じ通貨、同じ評価口径を使用してください。目標ウェイトは合計で100％にすること；仮想のマーケットデータを入力しないでください。価値がゼロの資産でも目標ウェイトは保持してください。
| 資産名 | 現在の時価 | 目標ウェイト | 操作 |
|---|
未計算です。入力と結果は現在のブラウザページにのみ残ります。
02 · Decision rules
まずルールを書き、その後差額を見る。
現在のウェイトと目標ウェイトをパーセンテージポイントで比較する；閾値を超えない資産は必須取引としてマークしない。
新たな資金はまずアンダーウェイトのギャップに割り当ててください；資金不足により残るギャップは保持され、取引済みと仮定しません。
式：
現在のウェイト＝現在の時価 ÷ 現在の総時価
目標時価＝（現在の総時価＋追加資金）× 目標ウェイト
理論調整額 = 目標市値 − 現在の市値
乖離（パーセンテージポイント）＝現在のウェイト − 目標ウェイト
現在のウェイト＝現在の時価 ÷ 現在の総時価
目標時価＝（現在の総時価＋追加資金）× 目標ウェイト
理論調整額 = 目標市値 − 現在の市値
乖離（パーセンテージポイント）＝現在のウェイト − 目標ウェイト
パーセンテージポイントはパーセンテージではない。目標 60%、現在 66% は +6 パーセンテージポイントの偏差を示します；これは「相対的超配 10%」と同じ概念ではありません。
03 · Allocation output
配分の乖離と理論的な対応
買い／削減はモデルの差分ラベルであり、注文指示ではありません；コストと税は利用者が入力する教育的仮定です。
現在のウェイトと目標ウェイト
現在のウェイト目標ポジション
| 資産 | 現在のウェイト | 目標ウェイト | 乖離 | 目標時価 | 理論的行動 | 推定後ウェイト |
|---|
取引摩擦と残余資金
04 · Sources & limits
データソースとモデルの境界
Investor.gov は資産配分とリバランスを投資期間とリスク許容度を組み合わせた意思決定と見なしています；SEC の入門ガイドは過大配分を売却する、新規資金を過小配分へ向ける、継続的な入金を調整する、という三つの一般的な方法を挙げ、取引コストと税務の帰結に注意を促しています；FINRA も分散、配分、リバランスは異なるリスク管理のレイヤーに対応すると指摘しています。[1] [2] [3]
本ツールはファンドの基礎保有銘柄、相関、流動性、税務上の扱い、口座制限、取引時間、最小取引単位、資産の質を検証しません。また、目標ウェイトが個人に適しているかも判断しません。取引コストはユーザー入力による簡易推定にすぎず、証券会社の手数料、取引税、キャピタルゲイン課税や専門家の助言に代わるものではありません。
このページは決定論的な教育モデルであり、歴史的バックテスト、モンテカルロ、リターン予測、資産配分の推奨、取引指示ではありません。まずデータの日付、通貨、ウェイト、手数料および適用法規を確認してください。This is research and analysis only, not personalized financial advice.