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Quant lab · リスク予算

Kelly リスク予算

終了した取引の統計サマリを用いて『アドバンテージ』をKelly上限と保守的なフラクショナルKellyに変換する。勝率、ペイオフ比、サンプルが不安定な場合、出力を自動ポジション比率と見なしてはならない。

終了した取引を基にしたサマリーを入力してください；このページは記録を保存しません。
式：b＝平均獲利 R ÷ 平均虧損 R；Full Kelly＝p−(1−p)÷b；分數 Kelly＝Full Kelly×fraction。ポジションサイズは口座残高×リスク比率×ストップ距離で概算され、ギャップ、スリッページ、相関、証拠金ルールは考慮していません。
リスク予算

理論上限と保守的な比率

—
計算待ち
Full Kelly—
盈虧比 b—
リスク予算—
ストップ時のポジション上限—

Full Kelly と Fractional Kelly

フル少額株（フラクショナル）
重要な制約：ケリー（Kelly）は勝率や損益比の推定誤差に非常に敏感です；Full Kelly が 0 未満であれば、履歴上の優位が正の Kelly を支持するには不十分であることを意味し、負の値を反転してレバレッジに使うべきではありません。本ページは研究用計算機であり、個別の投資やトレード助言ではありません。

財務ツールの使い方

このページでは、財務の概念を検証可能な入力、計算式、シナリオに分けています。変数の定義を確認し、保守・基本・ストレスケースを比較してください。単一の結果は収益を保証しません。

手順：単位と期間を確認し、自分の前提を入力してから、感応度、コスト、下振れケースを確認します。

制限：市場を予測するものではなく、税金、スリッページ、流動性、信用、規制、契約条件をすべて含むとは限りません。重要な判断は最新の一次情報と有資格者に確認してください。:制限：市場を予測するものではなく、税金、スリッページ、流動性、信用、規制、契約条件をすべて含むとは限りません。重要な判断は最新の一次情報と有資格者に確認してください。

投資リスクに関する免責事項

本ページの内容、計算ツール、例示は教育・研究・シナリオ試算のみを目的とし、個別の投資、取引、賭け、税務、法律その他の金融助言ではありません。市場や制度は変化するため、最新の一次情報を確認し、判断はご自身の責任で行ってください。過去の実績、モデル出力、シミュレーションは将来を保証しません。