← GugoPro Academy に戻るデリバティブ研究 · 同時入力 · 非リアルタイム見積もり
Quant lab · 先物ベーシス Futures
臺指期／富台期の期現價差（現物‑先物スプレッド）
同一時点の現物参照価格と近月・次月の先物価格を同一単位に揃え、Basis、期限構造、名目損益を分解する。乗数は取引所の実際の契約仕様に合わせて修正すること。
同一時点・同一銘柄の価格を3つ入力してください。
式：Basis = 近月先物 − 現物；Basis% = Basis ÷ 現物；簡易年率化 Basis = Basis% × 365 ÷ 満期までの日数；Calendar spread = 翌月 − 近月。これらは分析上の分解であり、収束や裁定のリターンを保証するものではありません。
Basis の分解
期現および期限構造
—
有効な入力待ち
Basis %—
年化ベース—
ロールスプレッド—
名目Basis金額—
スプレッド構造（ポイント）
現物 0BasisCalendar spread
契約とデータの制約：臺指期（TX）の契約サイズと取引時間は、以下に基づくべきです TAIFEX 公式仕様照合：富台期と他の指数先物の乗数、通貨、満期、取引時間はそのまま流用できません。ツールはリアルタイム価格を取得しないため、異なる時点や異なる限月を誤って取引可能なスプレッドとして組み合わせないでください。