Calculatrice d'espérance de trading

Transformez le R:R planifié en résultat net après frais et slippage. Le recalcul est instantané lors des changements d’entrée ; tous les chiffres restent dans le navigateur actuel et ne sont ni téléversés ni complétés automatiquement par des cours.

3R ≠ garantieLes coûts réduisent les profits et amplifient les pertes

Entrées du modèle

Définir un scénario de trading

Direction du trade

Taux de réussite (%)Estimez à partir d’historiques de transactions, pas de promesses subjectives.

Prix d'entrée (Entry)

Prix de stop Stop

Prix cible Target

Quantité de positionVous pouvez saisir nombre d’actions, de contrats ou d’autres unités de négociation.

Évaluer le nombre d'opérations

Hypothèses de coûts de transaction

Saisissez les frais en pourcentage ; p. ex. pour 0.10% saisissez 0.10 ; le slippage est supposé défavorable au trader. Vérifiez les frais réels du broker, les taxes et les règles de marché.

Frais d'entrée (%)

Frais de sortie (%)

Slippage d'entrée (%)

Slippage de sortie (%)

Frais fixes d'entrée（元）

Frais fixes de sortie (元)

Les modifications d’entrée sont calculées en temps réel ; démonstration actuelle : 3R, 25% de taux de réussite et coûts.

Formule centrale :Espérance = taux de réussite × gain net moyen + taux d'échec × perte nette moyenne. Le résultat net subit d'abord un slippage défavorable, puis la déduction des frais bilatéraux calculés sur le montant de l'exécution et des frais fixes.

Espérance nette

Résultats après ajustement des coûts

—

En attente d'entrée valide

R:R planifié—

bénéfice net R—

perte nette R—

Montant espéré par transaction—

Taux de gain à l'équilibre—

Attentes pour la période d'évaluation—

Prix d'entrée réel—

Direction des coûts—

Décomposition des résultats d'une transaction

Montant calculé en fonction du nombre de positions

Scénario	Résultat brut	Coûts de transaction	résultat net	R net
Pas encore calculé

comparaison visuelle des résultats nets

—

Scénarios de profit —Scénario de stop —

Objet et limites de la recherche :Cet outil ne calcule qu'un scénario unique de profit et un scénario unique de stop‑loss à partir des entrées ; il ne modélise pas les sorties partielles, les gaps, la probabilité d'exécution, la distribution réelle des P&L, les taxes de transaction, les frais de prêt, l'impact de liquidité ou les changements futurs du taux de réussite. Le R:R prévu n'est pas égal au P&L moyen réalisé ; les résultats ne doivent pas être considérés comme des instructions de trading ni des conseils financiers personnalisés.

Lire le modèle

Comment interpréter une espérance négative ?

Regarder d'abord le R net.

3R est la distance de prix avant coûts. Si l'on ajoute la slippage et les commissions aller-retour, le gain net d'une transaction gagnante peut être inférieur à +3R et la perte nette d'une transaction stoppée peut dépasser −1R.

Revoir le seuil de taux de réussite

Taux de gain à l'équilibre＝valeur absolue de la perte nette ÷（profit net＋valeur absolue de la perte nette）。Plus les coûts sont élevés, plus le seuil est généralement élevé。

Dernier in‑sample

L'espérance est une moyenne pondérée par les probabilités, ce n'est pas la prédiction du trade suivant. Utilisez un historique de trades clôturés, avec la même méthodologie, pour renseigner le taux de réussite et le gain/perte moyen observé.