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Quant lab · Budget de risque

Budget de risque Kelly

À partir du résumé statistique de vos trades clôturés, convertissez l'« avantage » en un plafond et en un Kelly frationnaire conservateur. Si le taux de réussite, le ratio gain/perte ou l'échantillon sont instables, la sortie ne doit pas être utilisée comme règle d'ordre automatique.

Saisissez un résumé basé sur vos trades clôturés ; cette page n’enregistre pas les données.
Formule :b＝平均獲利 R ÷ 平均虧損 R；Full Kelly＝p−(1−p)÷b；分數 Kelly＝Full Kelly×fraction。La taille de position est ensuite estimée par compte × fraction de risque et distance de stop ; gaps, slippage, corrélations et règles de marge ne sont pas pris en compte。
Budget de risque

Plafond théorique et proportion conservatrice

—
En attente de calcul
Full Kelly—
Ratio gains/pertes b—
Budget de risque—
Plafond de position lié au stop—

Full Kelly et Kelly fractionnaire

CompletFractionnaire
Contraintes importantes :Kelly est très sensible aux erreurs d'estimation du taux de réussite et du ratio gain/perte ; si Full Kelly est inférieur à 0, cela signifie que l'avantage historique est insuffisant pour soutenir un Kelly positif — il ne faut pas inverser une valeur négative pour obtenir un effet de levier. Cette page est une calculatrice de recherche et non un conseil d'investissement ou de trading personnalisé.

Comment utiliser cet outil financier

Cette page transforme un concept financier en données, formules et scénarios vérifiables. Lisez d’abord les définitions, puis comparez les scénarios prudent, central et de stress ; un résultat ne garantit aucun rendement.

Méthode conseillée : vérifier les unités et périodes, saisir vos hypothèses, puis examiner la sensibilité, les coûts et les scénarios défavorables.

Limites : le modèle ne prévoit pas les marchés et peut exclure certains impôts, glissements, risques de liquidité, de crédit, règles ou clauses contractuelles. Vérifiez toute décision importante avec des sources primaires à jour et un professionnel qualifié.

Avertissement sur les risques financiers

Cette page, ses calculateurs et ses exemples sont fournis uniquement à des fins éducatives, de recherche et d’estimation de scénarios. Ils ne constituent pas un conseil personnalisé en investissement, trading, paris, fiscalité, droit ou finance. Les marchés et règles locales évoluent ; vérifiez les sources primaires à jour et assumez vos décisions. Les performances passées, sorties de modèle et simulations ne garantissent pas les résultats futurs.