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Quant lab · Base des futures

Écart cash‑futures 臺指期／富台期

Mettez la référence spot, les cotations futures near‑month et next‑month au même instant dans la même unité pour décomposer la base, la structure par échéance et simplifier le P&L nominal. Adaptez le multiplicateur selon les spécifications réelles du contrat sur la bourse.

Veuillez saisir trois prix au même moment pour le même instrument.
Formule :Basis = future du mois proche − spot ; Basis% = Basis ÷ spot ; Basis annualisé simplifié = Basis% × 365 ÷ jours jusqu’à l’échéance ; Calendar spread = mois suivant − mois proche. Ce sont des décompositions analytiques, pas des garanties de convergence ni des rendements d’arbitrage.
Décomposition du basis

Écart terme‑spot et structure par échéance

—
En attente d'entrée valide
Basis %—
Base annualisée—
Roll spread—
Montant nominal Basis—

Structure du spread (points)

Spot 0BasisCalendar spread
Limitations du contrat et des données :La taille de contrat et les horaires de négociation du future de l’indice taïwanais (TX) devraient être basés sur Spécifications officielles de TAIFEXVérifier ; les multiplicateurs, la devise, l’échéance et les horaires de négociation de 富台期 et des autres futures d’indices ne sont pas directement interchangeables. L’outil ne récupère pas les cotations temps réel : évitez d’associer par erreur des moments différents ou des contrats différents comme un spread négociable.

Comment utiliser cet outil financier

Cette page transforme un concept financier en données, formules et scénarios vérifiables. Lisez d’abord les définitions, puis comparez les scénarios prudent, central et de stress ; un résultat ne garantit aucun rendement.

Méthode conseillée : vérifier les unités et périodes, saisir vos hypothèses, puis examiner la sensibilité, les coûts et les scénarios défavorables.

Limites : le modèle ne prévoit pas les marchés et peut exclure certains impôts, glissements, risques de liquidité, de crédit, règles ou clauses contractuelles. Vérifiez toute décision importante avec des sources primaires à jour et un professionnel qualifié.

Avertissement sur les risques financiers

Cette page, ses calculateurs et ses exemples sont fournis uniquement à des fins éducatives, de recherche et d’estimation de scénarios. Ils ne constituent pas un conseil personnalisé en investissement, trading, paris, fiscalité, droit ou finance. Les marchés et règles locales évoluent ; vérifiez les sources primaires à jour et assumez vos décisions. Les performances passées, sorties de modèle et simulations ne garantissent pas les résultats futurs.