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Phase 2 · Features & backtest
Caractéristiques quant et poste de travail de backtesting
Fixez d'abord les données, la périodicité et les hypothèses d'exécution, puis examinez les caractéristiques et stratégies de référence. Il s'agit d'une expérience de recherche reproductible, pas de données de marché en temps réel, de signaux de modèle ou de conseils personnalisés.
Statut de la recherche
En attente d'exécution
Aucun résultat chargé ; toutes les entrées et résultats restent sur cette page locale.
Barre de provenance
Périmètre de recherche actuel
Les données proviennent du fixture CSV officiel FRED `SP500` stocké dans le VCS. Les dates manquantes du calendrier sont explicitement comptées et exclues, non remplies par interpolation, zéros ou le prix précédent. Si le fixture ne se charge pas, la zone de résultats sera vidée et une erreur affichée.
Contrôles de recherche
Définir les paramètres de recherche
Les paramètres fixes servent uniquement à la reproductibilité ; n'utilisez pas de résultats held‑out pour retuner les paramètres.
Résultat de la recherche
Résultats reproductibles
—
Vue de la fonctionnalité
Dernières caractéristiques
| Caractéristiques | 值 | Formule / périmètre de calcul |
|---|
Métriques de référence
Stratégie de référence et benchmark
Courbe de performance (equity curve)
courbe cumulée de la période de test
Exécute l’étude et affiche un résumé textuel.
Rapport walk‑forward
Conserver la fenêtre de test
| Fractionnement d'actions | Entraînement／Test | Stratégie | Benchmark | Excédent | MDD | Entrée |
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Limitations & conformité
Consultez les limitations avant de lire les résultats
Ceci est un benchmark déterministe long‑only 0/1 basé sur une moyenne mobile. Le signal est calculé au close t et exécuté sur la barre suivante ; les coûts sont calculés comme turnover × bps/10.000. Pas de slippage, pas d'impôts, pas d'impact marché, pas d'effet de levier, pas de ventes à découvert, pas de suspensions, pas de radiation ni de modèle complet d'actions d'entreprise ; les prix d'entrée adjusted vs unadjusted impactent directement les résultats.
Le libellé « volatilité future » n'est utilisé que pour des études de régimes historiques et ne doit pas être interprété comme un signal d'achat/vente, un objectif de cours, une garantie de rendement ou de risque. La surperformance moyenne décrit le fixture et les paramètres fixes applicables, ce n'est pas une prévision de performance future.