Usando una serie de rendimientos diarios históricos, estima el umbral de pérdida de un día al nivel de confianza especificado.
VaR no es la pérdida máxima, ni garantiza que la distribución de riesgo futura permanezca igual；se deben considerar también pruebas de estrés, Expected Shortfall y riesgo de liquidez. Esta herramienta usa orden histórico, adecuada para demostraciones educativas。
Esta página convierte un concepto financiero en datos, fórmulas y escenarios verificables. Lee primero las definiciones y compara escenarios prudente, base y de estrés; un resultado no garantiza rentabilidad.
Flujo recomendado: confirma unidades y periodos, introduce tus supuestos y revisa sensibilidad, costes y escenarios adversos.
Limitaciones: el modelo no predice los mercados y puede no incluir todos los impuestos, deslizamientos, liquidez, crédito, regulación o condiciones contractuales. Verifica las decisiones importantes con fuentes primarias actualizadas y un profesional cualificado.
Esta página, sus calculadoras y ejemplos se ofrecen únicamente con fines educativos, de investigación y estimación de escenarios. No constituyen asesoramiento personalizado de inversión, trading, apuestas, fiscalidad, legal o financiero. Los mercados y normas locales cambian; verifica fuentes primarias actuales y asume la responsabilidad de tus decisiones. El rendimiento pasado, los resultados del modelo y las simulaciones no garantizan resultados futuros.