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Presupuesto de riesgo Kelly

Con el resumen estadístico de tus operaciones completadas, convierte la 'ventaja' en un límite superior y una Kelly fraccionaria conservadora. Si la tasa de aciertos, la relación ganancias/pérdidas o la muestra son inestables, el resultado no debe usarse como tamaño de orden automático.

Introduzca un resumen basado en sus operaciones cerradas; esta página no guarda registros.
Fórmula:b＝平均獲利 R ÷ 平均虧損 R；Full Kelly＝p−(1−p)÷b；分數 Kelly＝Full Kelly×fraction。El tamaño de la posición se estima por cuenta × porcentaje de riesgo y distancia de stop; no se consideran gaps, slippage, correlaciones ni reglas de margen。
Presupuesto de riesgo

Límite teórico y proporción conservadora

—
En espera de cálculo
Full Kelly—
Ratio ganancia/pérdida b—
Presupuesto de riesgo—
Límite de posición por stop—

Full Kelly y Kelly fraccional

CompletoFraccional
Restricciones importantes:Kelly es muy sensible a errores de estimación en la tasa de aciertos y la relación ganancia/pérdida; si Full Kelly es menor que 0, significa que la ventaja histórica no es suficiente para soportar un Kelly positivo — no se debe invertir un valor negativo para obtener apalancamiento. Esta página es una calculadora de investigación, no un consejo de inversión o trading personalizado.

Cómo usar esta herramienta financiera

Esta página convierte un concepto financiero en datos, fórmulas y escenarios verificables. Lee primero las definiciones y compara escenarios prudente, base y de estrés; un resultado no garantiza rentabilidad.

Flujo recomendado: confirma unidades y periodos, introduce tus supuestos y revisa sensibilidad, costes y escenarios adversos.

Limitaciones: el modelo no predice los mercados y puede no incluir todos los impuestos, deslizamientos, liquidez, crédito, regulación o condiciones contractuales. Verifica las decisiones importantes con fuentes primarias actualizadas y un profesional cualificado.

Aviso de riesgo financiero

Esta página, sus calculadoras y ejemplos se ofrecen únicamente con fines educativos, de investigación y estimación de escenarios. No constituyen asesoramiento personalizado de inversión, trading, apuestas, fiscalidad, legal o financiero. Los mercados y normas locales cambian; verifica fuentes primarias actuales y asume la responsabilidad de tus decisiones. El rendimiento pasado, los resultados del modelo y las simulaciones no garantizan resultados futuros.