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Quant lab · Base de futuros Futures

Diferencial efectivo‑futuros entre 臺指期 y 富台期

Ponga la referencia spot y las cotizaciones de futuros cercano y siguiente en la misma unidad para el mismo instante, descomponiendo Basis, estructura temporal y simplificando P&L nominal. Ajuste el multiplicador según las especificaciones reales del contrato en la bolsa.

Introduzca tres precios al mismo tiempo para el mismo activo.
Fórmula:Basis = futuro de próximo vencimiento − spot; Basis% = Basis ÷ spot; Basis anualizado simplificado = Basis% × 365 ÷ días hasta vencimiento; Calendar spread = mes siguiente − mes cercano. Estas son descomposiciones analíticas, no garantías de convergencia ni de rendimientos por arbitraje.
Descomposición del basis

Diferencial futuro‑spot y estructura por vencimiento

—
En espera de entrada válida
Basis %—
Base anualizada—
Spread por rollover—
Importe nominal Basis—

Estructura del spread (puntos)

Spot 0BasisCalendar spread
Limitaciones del contrato y de los datos:El tamaño de contrato y los horarios de negociación del futuro del índice de Taiwán (TX) deben basarse en Especificaciones oficiales de TAIFEXVerificar; los multiplicadores, la divisa, el vencimiento y los horarios de negociación de 富台期 y otros futuros de índices no son aplicables de forma directa. La herramienta no captura cotizaciones en tiempo real; evite emparejar por error diferentes momentos o distintos contratos como si fueran un spread negociable.

Cómo usar esta herramienta financiera

Esta página convierte un concepto financiero en datos, fórmulas y escenarios verificables. Lee primero las definiciones y compara escenarios prudente, base y de estrés; un resultado no garantiza rentabilidad.

Flujo recomendado: confirma unidades y periodos, introduce tus supuestos y revisa sensibilidad, costes y escenarios adversos.

Limitaciones: el modelo no predice los mercados y puede no incluir todos los impuestos, deslizamientos, liquidez, crédito, regulación o condiciones contractuales. Verifica las decisiones importantes con fuentes primarias actualizadas y un profesional cualificado.

Aviso de riesgo financiero

Esta página, sus calculadoras y ejemplos se ofrecen únicamente con fines educativos, de investigación y estimación de escenarios. No constituyen asesoramiento personalizado de inversión, trading, apuestas, fiscalidad, legal o financiero. Los mercados y normas locales cambian; verifica fuentes primarias actuales y asume la responsabilidad de tus decisiones. El rendimiento pasado, los resultados del modelo y las simulaciones no garantizan resultados futuros.