Características cuantitativas y banco de pruebas de backtest

Fije primero los datos, el horizonte temporal y las suposiciones de ejecución, luego revise características y estrategias de referencia. Esto es un experimento de investigación reproducible, no datos de mercado en tiempo real, señales de modelo ni asesoramiento personalizado.

Estado de la investigación En espera de ejecución No se han cargado resultados; todas las entradas y resultados permanecerán en esta página local.

Barra de procedencia

Alcance actual del estudio

Conjunto de datosfred:SP500

Instantánea—

A fecha de—

Ajustesource_defined

Versión de la función1.0.0

Versión del backtest1.0.0

Los datos provienen del fixture CSV oficial FRED `SP500` almacenado en VCS. Las fechas vacías del calendario se contabilizan y excluyen explícitamente, no se rellenan por interpolación, ceros o el precio anterior. Si el fixture falla al cargar, el área de resultados se vaciará y se mostrará un error.

Controles de investigación

Configurar parámetros de investigación

Los parámetros fijos sirven solo para reproducibilidad; no uses resultados held‑out para volver a ajustar parámetros.

Conjunto de datos CSV local (opcional)Se analiza solo localmente; nada se sube. MA rápido Slow MA Costo (bps) Prefijo de entrenamiento (filas) ventana de prueba（rows） Intervalo de información (filas) Ventana de volatilidad futura

Resultado de la investigación

Resultados reproducibles

—

Fuentes completas rows——

Etiquetas entrenables—Las ventanas futuras incompletas no se incluyen en el entrenamiento.

número de ventanas de prueba——

Exceso de retorno promedio—Estrategia vs buy‑and‑hold; no es una promesa de rentabilidad

Vista de la función

Últimas características

as-of —

Características	值	Fórmula / convención de cálculo

Métricas base

Estrategia base y benchmark

next-bar

Curva de capital

curva acumulada del periodo de prueba

Estrategia vs benchmark

Ejecuta la investigación y muestra un resumen en texto.

Informe walk‑forward

Mantener ventana de prueba

expanding train · held-out test

Split de acciones	Entrenamiento／Prueba	Estrategia	Benchmark	Exceso	MDD	Entrada

Limitaciones y cumplimiento

Revise limitaciones antes de ver resultados

Aquí hay un benchmark determinista long‑only 0/1 basado en media móvil. La señal se calcula al cierre t y se ejecuta en la barra siguiente; los costes se calculan como turnover × bps/10.000. No hay slippage, impuestos, impacto de mercado, apalancamiento, posiciones cortas, suspensiones, exclusiones ni modelo completo de corporate actions; si los precios de entrada son adjusted o unadjusted afectará directamente los resultados.

La etiqueta 'volatilidad futura' se usa solo para estudios de regímenes históricos y no debe interpretarse como señal de compra/venta, objetivo de precio, rendimiento o garantía de riesgo. La rentabilidad excesiva media describe esta fixture con parámetros fijos, no es una predicción de desempeño futuro.

Seguir aprendiendo

De los resultados de la investigación de vuelta a la enseñanza

Flujo de trabajo de investigación cuantitativaEntender la partición de datos, los ajustes 5MA/20MA, el Z‑Score de volatilidad y la checklist out‑of‑sample. Z-Score Emparejamiento 臺指期／富台期Estudia por separado el tamaño del contrato, la base, la estructura temporal y el riesgo de rollover.Capa de investigación sobre datos públicosRevisar procedencia: registry, dataset catalog, snapshot y quality status.