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Quant Lab · Volatilität

Volatilitäts‑Z‑Score Z-Score

Fügen Sie Ihre verifizierten täglichen Renditen in den Browser ein und prüfen Sie, wo die aktuelle rollende Volatilität relativ zur eigenen historischen Verteilung liegt. Das ist ein Forschungs-Klassifikator, kein Kauf-/Verkaufssignal.

Rollierende σZ-Wert Z-ScoreClient‑side
Bitte mindestens 25 tägliche Returns einfügen, bevor Sie starten.
Formel:Rollendes σ = Stichproben‑Standardabweichung der Fenster‑Renditen; Z =（aktuelle rollende σ − Mittelwert aller rollenden σ）÷ Standardabweichung aller rollenden σ. Sind die Stichproben unzureichend oder ändert sich die Volatilität nicht, behält das Tool sichtbare Fehler bei, anstatt einen erfundenen Z‑Wert zu erzeugen.
Regime‑Linse

Position in der Volatilitätsverteilung

—
Wartet auf gültige Eingabe
Aktuelle Rolling‑Volatilität—
Benchmark‑Durchschnitt—
Stichprobengröße—
Anzahl rollender Fenster—

Serie der rollenden Volatilität

Frühere BeobachtungenNeueste Beobachtung
Daten und Beschränkungen:Eingabedaten existieren nur in der aktuellen Browserseite; geben Sie an, ob die Preise adjusted close sind, welche Renditefrequenz und welcher Stichprobenzeitraum verwendet wurde. Z‑Score beschreibt nur die relative Position, nicht die Richtung der Volatilität, zukünftige Renditen oder eine Risikogrenze. Z-Score

So nutzen Sie dieses Finanztool

Diese Seite zerlegt ein Finanzkonzept in überprüfbare Eingaben, Formeln und Szenarien. Lesen Sie zuerst die Variablendefinitionen und vergleichen Sie vorsichtige, Basis- und Stressfälle; ein Ergebnis ist keine Renditezusage.

Empfohlener Ablauf: Einheiten und Zeiträume prüfen, eigene Annahmen eingeben und anschließend Sensitivität, Kosten und Verlustszenarien prüfen.

Einschränkungen: Das Modell prognostiziert keine Märkte und enthält möglicherweise nicht jede Steuer, Slippage, Liquiditäts-, Kredit-, Regulierungs- oder Vertragsbedingung. Wichtige Entscheidungen mit aktuellen Primärquellen und qualifizierten Fachleuten prüfen.

Finanzrisiko-Hinweis

Diese Seite, ihre Rechner und Beispiele dienen ausschließlich der Bildung, Recherche und Szenarioschätzung. Sie sind keine persönliche Anlage-, Handels-, Wett-, Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung. Märkte und lokale Regeln können sich ändern; prüfen Sie aktuelle Primärquellen und tragen Sie die Verantwortung für Ihre Entscheidungen. Vergangene Ergebnisse, Modellwerte und Simulationen garantieren keine Zukunftsergebnisse.