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Quant Lab · Risiko‑Budget

Kelly Risiko‑Budget

Wandle mithilfe deiner abgeschlossenen Trade‑Statistiken die ‚Edge‘ in ein Maximum und eine konservative Fractional‑Kelly‑Größe um. Wenn Trefferquote, Gewinn/Verlust‑Verhältnis oder Stichprobe instabil sind, sollte das Ergebnis nicht als automatische Ordergröße verwendet werden.

Geben Sie eine Zusammenfassung basierend auf Ihren abgeschlossenen Trades ein; die Seite speichert keine Daten.
Formel:b＝平均獲利 R ÷ 平均虧損 R；Full Kelly＝p−(1−p)÷b；分數 Kelly＝Full Kelly×fraction。Die Positionsgröße wird aus Konto × Risikoanteil und Stoppdistanz geschätzt，Gap, Slippage, Korrelationen und Margin‑Regeln sind nicht einbezogen。
Risiko‑Budget

Theoretische Obergrenze und konservatives Verhältnis

—
Wartet auf Berechnung
Full Kelly—
Gewinn/Verlust‑Verhältnis b—
Risikobudget—
Maximale Positionsgröße bei Stop—

Full Kelly und Fractional Kelly

VollständigBruchteilschein (Fractional)
Wesentliche Einschränkungen:Der Kelly‑Berechner ist sehr empfindlich gegenüber Schätzfehlern von Trefferquote und Win/Loss‑Ratio; wenn Full Kelly < 0 ist, bedeutet das, dass die historische Edge nicht ausreicht, um ein positives Kelly‑Ergebnis zu stützen — man sollte keinen negativen Wert als Hebel verwenden. Diese Seite ist ein Forschungs‑Rechner und keine persönliche Anlage‑ oder Trading‑Empfehlung.

So nutzen Sie dieses Finanztool

Diese Seite zerlegt ein Finanzkonzept in überprüfbare Eingaben, Formeln und Szenarien. Lesen Sie zuerst die Variablendefinitionen und vergleichen Sie vorsichtige, Basis- und Stressfälle; ein Ergebnis ist keine Renditezusage.

Empfohlener Ablauf: Einheiten und Zeiträume prüfen, eigene Annahmen eingeben und anschließend Sensitivität, Kosten und Verlustszenarien prüfen.

Einschränkungen: Das Modell prognostiziert keine Märkte und enthält möglicherweise nicht jede Steuer, Slippage, Liquiditäts-, Kredit-, Regulierungs- oder Vertragsbedingung. Wichtige Entscheidungen mit aktuellen Primärquellen und qualifizierten Fachleuten prüfen.

Finanzrisiko-Hinweis

Diese Seite, ihre Rechner und Beispiele dienen ausschließlich der Bildung, Recherche und Szenarioschätzung. Sie sind keine persönliche Anlage-, Handels-, Wett-, Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung. Märkte und lokale Regeln können sich ändern; prüfen Sie aktuelle Primärquellen und tragen Sie die Verantwortung für Ihre Entscheidungen. Vergangene Ergebnisse, Modellwerte und Simulationen garantieren keine Zukunftsergebnisse.