风险报酬与最大回撤分析

粘贴你已核验的历史价格或收益序列，工具仅在当前浏览器中计算，不联网、不自动补行情。序列请按从旧到新排列；每个数字以逗号、分号、空格或换行分隔。

SharpeSortino 比率MDD恢复客户端

数据类型

报酬频率

自定义年化期数

历史序列

每期最低可接受报酬 MAR（%）

起始资金（元）

请粘贴至少 3 条同一频率的历史数据后计算。

数据约定：价格必须为正数；收益以百分比输入；数据由旧到新；MAR 是每期百分比，不是年化值。工具不验证来源、不自动调整股息/拆股/现金流，也不把 0% MAR 视为市场无风险利率事实。

情景视角

单笔风报比 R:R

进场前情景

这里的 R:R 只描述进场、止损与目标的价格距离；输入胜率后才会估算每笔期望值，不会把单笔情境冒充成历史 Sharpe。

方向

进场价

止损价

目标价

胜率（%）选填

尚未计算单笔情境请输入进场价、止损价与目标价。

历史视角

历史风险收益摘要

等待有效序列

结果只反映本次输入的数据、频率与 MAR。

累计收益—

年化收益—

年化波动—

Sharpe—

Sortino 比率—

最大回撤 MDD—

回撤金额—

恢复期—

Calmar 比率—

恢复因子—

觀測期數—

等待回撤分析需要有效的历史序列与起始资金。

权益曲线与历史回撤

—

权益曲线历史高点基准回撤区域

指标口径：Sharpe＝超额平均报酬／样本标准差；Sortino＝超额平均报酬／MAR 下行偏差；MDD 依 running peak 的先峰后谷路径计算。若标准差为 0 或没有低于 MAR 的观测，工具会明示无法形成对应指标，不输出无限值。

路径审计

回撤路径检查

尚未计算

序号	权益	运行峰值	回撤	状态

来源与限制：Sharpe 的历史版本、时间相依与分布限制参考 William F. Sharpe 的 Stanford 文章；Sortino 的下行风险口径参考 Charles Schwab；最大回撤与峰谷顺序参考 CFA Institute。查看完整教学与 References →

本页完全使用用户输入，没有即时行情、没有服务器上传、没有自动调整价格与现金流，也不替用户选择资产或设定停损。历史指标不能保证未来结果，This is research and analysis only, not personalized financial advice.