Análise de risco‑retorno e drawdown máximo

Cole sua série histórica verificada de preços ou retornos; a ferramenta calcula apenas no navegador atual, offline e sem preenchimento automático de mercado. Sequência deve ser antigo→novo; separe números por vírgula, ponto e vírgula, espaço ou nova linha.

SharpeSortinoMDDRecuperaçãoLado cliente

Tipo de dado

Frequência de retornos

Períodos anuais personalizados

Série histórica

Retorno mínimo aceitável por período MAR (%)

Capital inicial（元）

Cole pelo menos 3 valores históricos da mesma frequência antes de calcular.

Contrato de dados:Os preços devem ser positivos; rendimentos inseridos como percentuais; dados do mais antigo para o mais recente; MAR é um percentual por período, não um valor anualizado. A ferramenta não verifica fontes, não ajusta automaticamente dividendos/splits/fluxos de caixa e não trata 0% MAR como taxa livre de risco do mercado.

Lente de cenário

R:R por trade único

Cenários pré‑entrada

Aqui, R:R descreve apenas as distâncias de preço entre entrada, stop e alvo; somente após inserir a taxa de acerto ele estimará o valor esperado por trade — não apresentará um cenário isolado como se fosse um Sharpe histórico.

Direção

Preço de entrada

Preço de stop

Preço alvo

Taxa de acerto (%) opcional

Cálculo de cenário único ainda não realizadoInsira preço de entrada, stop e alvo.

Lente histórica

Resumo risco‑retorno histórico

Aguardando sequência válida

Os resultados refletem apenas os dados, a frequência e o MAR atualmente inseridos.

retorno acumulado—

Retorno anualizado—

Volatilidade anualizada—

Sharpe—

Sortino—

Máximo drawdown (MDD)—

Montante do drawdown—

Período de recuperação—

Calmar—

Fator de recuperação—

Períodos de observação—

Aguardando análise de drawdownExige séries históricas válidas e capital inicial.

Curva de equity e drawdowns históricos

—

Curva de equityReferência ao pico históricoRegião de drawdown

Escopo do indicador:Sharpe＝média da excesso‑retorno／desvio padrão da amostra; Sortino＝média da excesso‑retorno／downside deviation em relação ao MAR; MDD é calculado ao longo do caminho do running peak (pico antes do vale). Se o desvio padrão for 0 ou não houver observações abaixo do MAR, a ferramenta indicará que a métrica não pode ser formada e não exibirá valores infinitos.

Auditoria de caminho

Verificação do caminho do drawdown

Ainda não calculado

Número de série	Equity	Máximo em curso	Drawdown	Estado

Fontes e limitações:A versão histórica do Sharpe, dependência temporal e limites de distribuição podem ser consultados no artigo de William F. Sharpe em Stanford; a definição de downside risk do Sortino na documentação da Charles Schwab; MDD e a sequência pico‑a‑vale no CFA Institute.Ver tutorial completo e Referências →

Esta página usa apenas entradas do usuário: sem cotações em tempo real, sem upload para servidor, sem ajuste automático de preços ou fluxos de caixa, e não seleciona ativos nem define stops para o usuário. Métricas históricas não garantem resultados futuros. This is research and analysis only, not personalized financial advice.