Sensibilidade da duration de títulos

Use duração modificada para estimar o impacto inicial de variações de yield nos preços dos títulos e construir intuição sobre risco de taxa.

Preço do título (% do par)Duração modificada (anos)Variação do yield (pontos percentuais)Convexidade (opcional)

Esta ferramenta calcula apenas no navegador e não faz upload dos valores de entrada. Os resultados são demonstrações educacionais e não constituem aconselhamento de investimento.

Painel de decisão

Estimativa de movimento do preço

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Preço estimado após—

Efeito da duration—

Ajuste de convexidade—

Restrições importantes:Duration é uma aproximação local; o preço real também é influenciado por spreads de crédito, liquidez, cupons e a forma da curva de juros. A subida das taxas geralmente empurra os preços para baixo, mas nem todos os títulos têm o mesmo risco.

Como usar esta ferramenta financeira

Esta página transforma um conceito financeiro em entradas, fórmulas e cenários verificáveis. Leia primeiro as definições e compare os cenários conservador, base e de estresse; um resultado não garante retorno.

Fluxo recomendado: confirme unidades e períodos, insira suas premissas e revise sensibilidade, custos e cenários desfavoráveis.

Limitações: o modelo não prevê os mercados e pode não incluir todos os impostos, slippage, liquidez, crédito, regras ou termos contratuais. Confirme decisões importantes com fontes primárias atualizadas e um profissional qualificado.

Aviso de risco financeiro

Esta página, suas calculadoras e exemplos servem apenas para educação, pesquisa e estimativa de cenários. Não constituem aconselhamento personalizado de investimento, trading, apostas, fiscal, jurídico ou financeiro. Mercados e regras podem mudar; confirme fontes primárias atuais e assuma a responsabilidade pelas suas decisões. Desempenho passado, saídas do modelo e simulações não garantem resultados futuros.