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Quant lab · リスク／リターン
リスクリターンと最大ドローダウンの分析
検証済みの歴史的価格またはリターン系列を貼り付けてください。本ツールは現在のブラウザ内でのみ計算し、オフラインで動作し自動的に相場を補完しません。系列は古→新の順、各数値はカンマ、セミコロン、空白または改行で区切ってください。
SharpeSortinoMDDリカバリークライアント側
計算する前に、同一頻度の履歴データを最低3件貼り付けてください。
データ契約：価格は正である必要があります；リターンはパーセンテージで入力；データは古い順→新しい順；MARは各期のパーセンテージであり、年率値ではありません。ツールは出所を検証せず、配当／株式分割／キャッシュフローを自動調整せず、0％のMARを市場の無リスク金利とみなしません。
シナリオレンズ
単一トレード R:R
ここでのR:Rはエントリー、ストップ、ターゲットの価格差のみを表します。勝率を入力して初めて1トレード当たりの期待値を推定します。単一のシナリオを過去のSharpeのように扱いません。
単一シナリオはまだ計算されていませんエントリー、ストップ、ターゲット価格を入力してください。
歴史的観点
過去のリスク・リターン要約
有効なシーケンス待ち
結果は現在入力されたデータ、頻度、MAR のみを反映します。
累積リターン—
年率リターン—
年率ボラティリティ—
Sharpe—
Sortino—
最大ドローダウン（MDD）—
ドローダウン額—
回復期間—
Calmar—
回復係数—
観察期間—
ドローダウン分析待ち有効な過去の時系列と初期資金が必要です。
エクイティカーブと過去のドローダウン
—エクイティカーブ過去の最高値基準ドローダウン領域
指標の口径：Sharpe＝超過平均リターン／サンプル標準偏差；Sortino＝超過平均リターン／MAR に対するダウンサイド偏差；MDD は running peak の経路（先にピーク、後にトラフ）に沿って計算されます。標準偏差が 0 であるか MAR を下回る観測がない場合、ツールは該当指標が算出不可であることを示し、無限大を出力しません。
パス監査
ドローダウン経路の点検
| シリアル番号 | エクイティ | ランニングピーク | ドローダウン | 状態 |
|---|
このページは完全にユーザーの入力のみを使用し、リアルタイム相場はなく、サーバーへのアップロードもなく、価格やキャッシュフローの自動調整も行わず、ユーザーの代わりに資産を選んだりストップを設定したりしません。過去の指標は将来結果を保証しません。This is research and analysis only, not personalized financial advice.