Analyse du risque‑rendement et du drawdown maximal

Collez votre série historique vérifiée de prix ou de rendements ; l’outil calcule uniquement dans le navigateur courant, hors ligne et sans auto‑remplissage des marchés. Ordre : ancien→récent ; séparez les nombres par virgule, point‑virgule, espace ou saut de ligne.

SharpeSortinoMDDRécupérationCôté client

Type de données

Fréquence des rendements

Périodes annuelles personnalisées

Série historique

Rendement minimum acceptable par période MAR (%)

Capital initial（元）

Veuillez coller au moins 3 valeurs historiques de même fréquence avant de calculer.

Contrat de données :Les prix doivent être positifs ; les rendements doivent être saisis en pourcentage ; les données doivent être ordonnées de l'ancien au récent ; MAR est un pourcentage par période, pas une valeur annualisée. L'outil ne vérifie pas les sources, n'ajuste pas automatiquement dividendes/splits/flux de trésorerie et ne considère pas 0% MAR comme le taux sans risque du marché.

Lentille de scénario

R:R par transaction

Scénarios pré‑entrée

Ici R:R décrit seulement les distances de prix entre entrée, stop et objectif ; après saisie du taux de réussite il estimera l'espérance par trade — il ne présentera pas un scénario unique comme un Sharpe historique.

Direction

Prix d'entrée

Prix de stop

Prix cible

Taux de réussite (%) optionnel

Scénario unique non encore calculéVeuillez saisir le prix d’entrée, le stop et le prix cible.

Lentille historique

Résumé risque‑rendement historique

En attente de séquence valide

Les résultats reflètent uniquement les données, la fréquence et le MAR saisis actuellement.

rendement cumulé—

Rendement annualisé—

Volatilité annualisée—

Sharpe—

Sortino—

Drawdown maximal (MDD)—

Montant du drawdown—

Période de récupération—

Calmar—

Facteur de récupération—

Périodes d’observation—

En attente d'analyse de drawdownNécessite des séries historiques valides et des fonds de départ.

Courbe d’equity et drawdowns historiques

—

Courbe d’equityRéférence du plus haut historiqueZone de drawdown

Périmètre de l'indicateur :Sharpe＝moyenne des rendements excédentaires／écart‑type de l'échantillon ; Sortino＝moyenne des rendements excédentaires／downside deviation par rapport au MAR ; le MDD est calculé le long du chemin du running peak (pic avant creux). Si l'écart‑type est 0 ou s'il n'y a pas d'observations sous le MAR, l'outil indiquera que la métrique ne peut pas être formée et n'affichera pas de valeur infinie.

Audit de chemin

Vérification de la trajectoire de drawdown

Pas encore calculé

N° de série	Equity	Pic courant	Drawdown	État

Sources et limites :Pour la version historique du Sharpe, la dépendance temporelle et les limites de distribution, voir l'article de William F. Sharpe à Stanford ; pour le périmètre de down‑side risk de Sortino, voir Charles Schwab ; pour le MDD et la séquence pic‑à‑creux, voir le CFA Institute.Voir le tutoriel complet et les Références →

Cette page utilise uniquement les saisies de l'utilisateur : pas de cours en temps réel, pas de chargement serveur, pas d'ajustement automatique des prix ni des flux de trésorerie, et elle ne choisit pas d'actifs ni de stops pour l'utilisateur. Les indicateurs historiques ne garantissent pas les résultats futurs. This is research and analysis only, not personalized financial advice.