Análisis de riesgo‑rentabilidad y drawdown máximo

Pegue su serie histórica de precios o retornos verificada; la herramienta calcula solo en el navegador actual, sin conexión y sin autocompletar datos de mercado. Secuencia: antiguo→nuevo; separe números con coma, punto y coma, espacio o salto de línea.

SharpeSortinoMDDRecuperaciónLado cliente

Tipo de dato

Frecuencia de retornos

Períodos anuales personalizados

Serie histórica

Rendimiento mínimo aceptable por periodo MAR (%)

Capital inicial（元）

Pegue al menos 3 valores históricos con la misma frecuencia antes de calcular.

Contrato de datos:Los precios deben ser positivos; las rentabilidades se ingresan en porcentaje; los datos van de lo antiguo a lo nuevo; MAR es un porcentaje por periodo, no un valor anualizado. La herramienta no verifica fuentes, no ajusta automáticamente dividendos/splits/flujo de caja y no toma 0% MAR como tasa libre de riesgo de mercado.

Lente de escenario

R:R por operación

Escenarios previos a la entrada

Aquí R:R solo describe las distancias de precio entre entrada, stop y objetivo; tras introducir la tasa de aciertos estimará el valor esperado por operación — no presentará un único escenario como si fuera un Sharpe histórico.

Dirección

Precio de entrada

Precio de stop

Precio objetivo

Tasa de aciertos (%) opcional

Escenario individual aún no calculadoIntroduzca precio de entrada, stop y objetivo.

Lente histórica

Resumen riesgo‑rentabilidad histórico

En espera de secuencia válida

Los resultados reflejan únicamente los datos, la frecuencia y el MAR ingresados actualmente.

rendimiento acumulado—

Rendimiento anualizado—

Volatilidad anualizada—

Sharpe—

Sortino—

Máximo drawdown (MDD)—

Importe del drawdown—

Período de recuperación—

Calmar—

Factor de recuperación—

Períodos de observación—

En espera de análisis de drawdownRequiere series históricas válidas y capital inicial.

Curva de equity y drawdowns históricos

—

Curva de equityReferencia de máximos históricosRegión de drawdown

Definición del indicador:Sharpe＝rendimiento medio en exceso／desviación estándar de la muestra; Sortino＝rendimiento medio en exceso／downside deviation respecto a MAR; MDD se calcula siguiendo la ruta del running peak (primero pico, luego valle). Si la desviación estándar es 0 o no hay observaciones por debajo de MAR, la herramienta indicará que la métrica no puede formarse y no mostrará valores infinitos.

Auditoría de ruta

Comprobación de la trayectoria de drawdown

Aún no calculado

Número de serie	Equity	Pico en curso	Drawdown	Estado

Fuentes y limitaciones:La versión histórica del Sharpe, la dependencia temporal y los límites de distribución se discuten en el artículo de William F. Sharpe en Stanford; la definición de downside risk para Sortino puede consultarse en Charles Schwab; MDD y la secuencia pico‑a‑valle se explican en el CFA Institute.Ver tutorial completo y Referencias →

Esta página utiliza exclusivamente las entradas del usuario: no hay cotizaciones en tiempo real, no hay carga al servidor, no hay ajuste automático de precios o flujos de caja, y no selecciona activos ni fija stops por el usuario. Los indicadores históricos no garantizan resultados futuros. This is research and analysis only, not personalized financial advice.