Sensibilidad de duration de bonos

Utiliza la duración modificada para estimar el impacto inicial de los cambios en el rendimiento sobre los precios de los bonos y generar intuición sobre el riesgo de tasa.

Precio del bono (% del valor nominal)Duración modificada (años)Cambio en el rendimiento (puntos porcentuales)Convexidad (opcional)

Esta herramienta calcula solo en el navegador y no sube los valores de entrada. Los resultados son demostraciones educativas y no constituyen asesoramiento de inversión.

Panel de decisiones

Estimación del movimiento de precio

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Precio estimado posterior—

Efecto duración—

Ajuste por convexidad—

Restricciones importantes:La duración es una aproximación local; el precio real también se ve influenciado por spreads de crédito, liquidez, cupones y la forma de la curva de tipos. Un aumento de tipos suele hacer caer los precios, pero no todos los bonos presentan el mismo riesgo.

Cómo usar esta herramienta financiera

Esta página convierte un concepto financiero en datos, fórmulas y escenarios verificables. Lee primero las definiciones y compara escenarios prudente, base y de estrés; un resultado no garantiza rentabilidad.

Flujo recomendado: confirma unidades y periodos, introduce tus supuestos y revisa sensibilidad, costes y escenarios adversos.

Limitaciones: el modelo no predice los mercados y puede no incluir todos los impuestos, deslizamientos, liquidez, crédito, regulación o condiciones contractuales. Verifica las decisiones importantes con fuentes primarias actualizadas y un profesional cualificado.

Aviso de riesgo financiero

Esta página, sus calculadoras y ejemplos se ofrecen únicamente con fines educativos, de investigación y estimación de escenarios. No constituyen asesoramiento personalizado de inversión, trading, apuestas, fiscalidad, legal o financiero. Los mercados y normas locales cambian; verifica fuentes primarias actuales y asume la responsabilidad de tus decisiones. El rendimiento pasado, los resultados del modelo y las simulaciones no garantizan resultados futuros.