Risk‑Return‑ und Maximal‑Drawdown‑Analyse

Fügen Sie verifizierte historische Preise oder Renditeserien ein; das Tool rechnet nur lokal im aktuellen Browser, ohne Verbindung und ohne automatische Marktauffüllung. Reihenfolge: alt → neu; trennen Sie Werte mit Komma, Semikolon, Leerzeichen oder Zeilenumbruch.

SharpeSortinoMDDErholungClient‑side

Datentyp

Renditehäufigkeit

Benutzerdefinierte Jahreszahl

Historische Zeitreihe

Mindestakzeptierte Rendite pro Periode MAR (%)

Startkapital（元）

Bitte mindestens 3 historische Werte gleicher Frequenz einfügen, bevor Sie berechnen.

Datenvertrag:Preise müssen positiv sein; Renditen als Prozentsätze eingeben; Daten von alt nach neu; MAR ist ein Perioden‑Prozentsatz, kein annualisierter Wert. Das Tool validiert keine Quellen, passt Dividenden/Splits/Cashflows nicht automatisch an und behandelt 0% MAR nicht als Markt‑risikofreien Zinssatz.

Szenario‑Linse

Einzelner Risk‑Reward R:R

Szenarien vor Einstieg

Hier beschreibt R:R nur die Preisabstände von Einstieg, Stop und Ziel; erst nach Eingabe der Gewinnrate wird der erwartete Erwartungswert pro Trade geschätzt — eine einzelne Szenariobetrachtung wird nicht als historischer Sharpe ausgegeben.

Richtung

Einstiegspreis

Stop‑Preis

Zielpreis

Trefferquote (%) optional

Einzelszenario noch nicht berechnetBitte Ein-Preis, Stop-Loss und Zielpreis eingeben.

Historische Perspektive

Historische Risiko‑Rendite‑Zusammenfassung

Wartet auf gültige Sequenz

Ergebnis spiegelt nur die aktuell eingegebenen Daten, Frequenz und MAR wider.

kumulierte Rendite—

Annualisierte Rendite—

Annualisierte Volatilität—

Sharpe—

Sortino—

Maximaler Drawdown (MDD)—

Drawdown‑Betrag—

Erholungsperiode—

Calmar—

Recovery‑Faktor—

Beobachtungsperioden—

Wartet auf Drawdown‑AnalyseBenötigt valide historische Zeitreihen und Startkapital.

Equity‑Kurve und historische Drawdowns

—

Equity‑KurveHistorische Höchststand‑BenchmarkDrawdown‑Bereich

Kennzahl‑Definition:Sharpe＝Überdurchschnittliche Rendite／Stichproben‑Standardabweichung; Sortino＝Überdurchschnittliche Rendite／Downside‑Deviation gegenüber MAR; MDD wird entlang des running peak‑Pfads (erst Hoch, dann Tief) berechnet. Wenn die Standardabweichung 0 ist oder es keine Beobachtungen unter MAR gibt, zeigt das Tool an, dass die entsprechende Kennzahl nicht gebildet werden kann und gibt keinen unendlichen Wert aus.

Pfad‑Audit

Überprüfung des Drawdown‑Pfads

Noch nicht berechnet

Nr.	Eigenkapital	Laufendes Hoch	Drawdown	Status

Quellen und Einschränkungen:Zur historischen Version von Sharpe, zeitlichen Abhängigkeiten und Verteilungsgrenzen siehe William F. Sharpe’s Stanford‑Artikel; das Downside‑Risk‑Maß von Sortino siehe Charles Schwab; maximale Drawdown‑Berechnung und Peak‑to‑Trough‑Sequenz siehe CFA Institute.Vollständiges Tutorial & Referenzen ansehen →

Diese Seite verwendet ausschließlich vom Nutzer eingegebene Daten, es gibt keine Echtzeitkurse, keinen Server‑Upload, keine automatische Anpassung von Preisen oder Cashflows und sie wählt dem Nutzer weder Vermögenswerte noch Stop‑Loss‑Niveaus. Historische Kennzahlen garantieren keine künftigen Ergebnisse. This is research and analysis only, not personalized financial advice.